VAR - VALUE  AT  RISK

Nachfolgend finden Sie einige Präsentationen (in englischer Sprache) der CAPITAL MARKET RISK ADVISORS, Inc. zum Thema "Value at Risk".

Value at Risk (VaR) ist eine Methode der Risikomessung, die von J.P.MORGAN entwickelt wurde und über das Programm RiskMetrics® weltweite Verbreitung gefunden hat.

Was ist Value at Risk?

Value at Risk Kalkulation.

Drei verschiedene Methoden der VaR - Berechnung.

VaR - Berechnung mit der Monte Carlo Simulation.

VaR - Berechnung mit der Varianz-/Kovarianz - Methode.

Stress - Testing - Berechnung des "Worst Case -" Szenarios.

Berechnung von Skewness und Kurtosis.